Сценарии рисков будущих стресс–тестов Европейского центрального банка (ЕЦБ) будут иметь трехлетний горизонт – по 2016 год включительно, заявил член правления ЕЦБ и глава люксембургского Центробанка Ив Мерш, слова которого передает агентство Bloomberg.

«На эти сроки мы будем ориентироваться в базовом сценарии и в худшем сценарии», – сказал он. Установление временного горизонта позволит банкам оценить потребность в капитале, который им необходимо иметь на начало стресс–тестов. Помимо этого, И.Мерш сообщил, что ЕЦБ по–прежнему обсуждает методику тестирования вложений банков в суверенные бонды.

«В любом случае, вложения в гособлигации будут подвергнуты серьезной проверке, потому что мы не можем игнорировать рыночный риск, – сказал он. – Также не избежать включения такого фактора для тестирования, как сроки погашения облигаций».

ЕЦБ намерен в конце 2013 – начале 2014 года провести стресс–тесты и изучить балансы банков, чтобы выявить ключевые риски для банковской системы еврозоны перед тем, как принять обязанности единого европейского банковского регулятора.